注：
1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.其他计划包括准集合计划和过渡计划。
3. 计算样本为2022年1月1日以前正式运作的投资组合。包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。
4. 加权平均收益率计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和期末平均资产规模为权重；组合收益率为单位净值增长率。
对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的，收益率分阶段计算。
（1）分红情况
期间多段分红收益率公式：R=（期内第1次分红前一天单位净值 / 期初单位净值）*（期内第2次分红前一天单位净值 / （期内第1次分红前一天单位净值 - 第一次单位份额分红金额））* ... *（期末单位净值 / （期内第n次分红前一天单位净值 - 第n次单位份额分红金额））- 1
其中，单位份额分红金额 = 分红当天分红金额 / 分红前总份额。
（2）净值归一情况
期间多段净值归一收益率公式：R=（（期内第1次归一当天单位净值 * 第1次净值归一系数）/ 期初单位净值）*（（期内第2次归一当天单位净值 *第2次净值归一系数）/ 期内第1次归一当天单位净值）* ... * （期末单位净值 / 期内第n次归一当天单位净值） - 1
其中，净值归一系数 = 净值归一当天总份额 / 净值归一前一天总份额
（3）期内混合发生分红、净值归一时，按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
三、2022年4季度投资组合收益率分布情况 |
收益率（R）区间 | 组合数（个） | 期末资产金额（万元） |
R≥4% | 15 | 1,442,239.28 |
2% ≤ R <4% | 32 |
1,329,591.84 |
0% ≤ R < 2% | 19 |
2,256,818.11 |
-2% ≤ R < 0% | 36 |
1,921,782.96 |
-4% ≤ R < -2% | 42 |
4,187,947.36 |
R<-4% | 6 | 172,882.37 |
合 计 | 150 |
11,311,261.91 |
注：
1.样本为2022年1月1日以前正式运作的投资组合，包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。
2.组合数和期末资产金额是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
3.收益率区间以人社部基金监督司提供的每个季度组合收益率分布表为准，收益区间不固化，根据当期全国企业年金组合收益整体分布情况进行划分，一般分为5-6档。每个季度上报数据时，此表暂不填报。
